Поглиблений курс економетрики
Викладає: д.е.н., проф. Лук’яненко І. Г.
Даний курс є поглибленим курсом щодо засвоєння теоретичних основ, методології та застосування широкого спекту найбільш поширених сучасних економетричних методів та моделей в фінансово-економічних наукових та дисертаційних дослідженнях.. Протягом курсу аспіранти та молоді дослідники мають змогу поглиблено вивчити теорію, особливості побудови та практику застосування в наукових дослідженнях таких важливих економетричних методів та моделей, які формують економіко-математичний інструментарій сучасного дослідника як векторні авторегресійні моделі коригування похибки (VECM); системи симультативних регресійних рівнянь (SSE);, моделі лонгітюдних даних (Panel Data); логістичні (Logit) та пробіт (Probit) регресійні моделі. Крім того курс передбачає можливість ознайомлення з підходами до побудови моделей загальної рівноваги (SGE).
Кожний з розглядаємих в курсі методів ілюструється реальним прикладом з детальними поясненнями та коментарями, що дозволяє на практиці зрозуміти особливості застосування кожного методу .на практиці в фінансово-економічних дослідженнях на макро-та мікроекономічних рівнях.
Основний наголос робиться на виконанні творчих міні-досліджень реальних наукових проблем для реалізації основної концепціі третього рівня освіти „Досліджучи – навчаємось!! (Leaning by doing research) з наступним дискусійним обговоренням та публічним захистом на внутрішній підсумковій конференції курсу з можливим залученням провідних фахівців та науковців. В процесі викладання курсу передбачається засвоєння таких пакетів прикладних програм як EViews, Stata, Matlab.
