Фінансова економетрика
Викладає д.е.н., проф. Лук’яненко І.Г.
Даний курс є вступним курсом до застосування найбільш поширених сучасних економетричних методів в фінансових прикладних дослідженнях, а саме, інтегрованих методів авторегресії та ковзного середнього (ARIMA); векторних авторегресійних моделей (VAR), моделей корегування помилки(ЕСМ) та авторегресійних моделей з наявністю гетерокседастичності (ARCH,GARCH).
Курс є логічним продовженням курсу “Економетрика” для студентів бакалаврів, але його побудовано таким чином, що він є окремим напрямом та може бути прослухано без попереднього знайомства з теорією класичної економетрики.
Кожний з висвітлюваних в курсі методів ілюструється реальним прикладом з детальними поясненнями та коментарями, що дозволяє на практиці зрозуміти особливості застосування кожного методу .на практиці в фінансових дослідженнях та побудові прогнозів.
