Запис на вибіркові дисципліни
Фінансове моделювання
Викладач: ст. викл. Жук В.М.
5 кредит. ЄКТS, 4 год./тижд., 8 семестр, залік (забезпечує кафедра фінансів)
Під час вивченння курсу буде розглянуто сучасні типи динамічних імовірнісних моделей – моделі простору станів, приховані моделі Маркова, Баєсівські мережі тощо. Крім того буде розглянуто методи кластерного, факторного та дискримінантного аналізу, які широко застосовуються у корпоративно-фінансовій практиці, зокрема для тестування настання кризових явищ, банкрутства підприємств, для ранжування об’єктів за ступенем ризику. Як специфічний підвид згаданих типів аналізу, студентам буде надано практичні навички з використання різних архітектур штучних нейромереж, та баз знань нечіткої логіки, які відмінно себе зарекомендували у сучасних системах аналізу та прийняття фінансово-економічних рішень, а також у наукових дослідженнях.
Курс «Фінансове моделювання» розрахований на студентів IV курсу факультету економічних наук, спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».
Матеріали курсу супроводжуються практичними завданнями з діагностики банкрутства, фінансових криз, оцінки рівня ризику та фінансових потоків у фіскальній сфері на основі реальних даних і покроковими інструкціями щодо застосування охоплюваного методологічного апарату.
